Сравнение EEMS с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
EEMS и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMS и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.38% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 18.12% | 19.47% | 10.93% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
EEMS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.19%
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и FRDM
EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
EEMS vs. FRDM — Ранг доходности на риск
EEMS
FRDM
Сравнение EEMS c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMS | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.63 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.24 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.75 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 15.41 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMS | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.63 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EEMS и FRDM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и FRDM
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.99% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и FRDM
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMS | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -40.49% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -16.87% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -29.25% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -11.24% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -7.21% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.10% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и FRDM
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.24%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMS | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 11.81% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 18.42% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 23.64% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.02% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 22.37% | -4.58% |