Сравнение EEMS с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
EEMS и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMS и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMS и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.58% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -10.07% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.02% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.02%.
EEMS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.14%
DFEV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и DFEV
EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
EEMS vs. DFEV — Ранг доходности на риск
EEMS
DFEV
Сравнение EEMS c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMS | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.00 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.58 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.71 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 10.83 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.00 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EEMS и DFEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и DFEV
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DFEV в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.01% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.47% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и DFEV
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -18.49% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.55% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.91% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -4.78% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.25% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и DFEV
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 8.26% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMS | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.95% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.83% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 17.71% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.98% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.98% | +1.81% |