PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEE с FEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с FEMS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS).

AVEE и FEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEE или FEMS.

Корреляция

Корреляция между AVEE и FEMS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEE:

0.18

FEMS:

-0.16

Коэф-т Сортино

AVEE:

0.51

FEMS:

0.02

Коэф-т Омега

AVEE:

1.07

FEMS:

1.00

Коэф-т Кальмара

AVEE:

0.26

FEMS:

-0.07

Коэф-т Мартина

AVEE:

0.73

FEMS:

-0.19

Индекс Язвы

AVEE:

7.09%

FEMS:

7.63%

Дневная вол-ть

AVEE:

18.07%

FEMS:

19.00%

Макс. просадка

AVEE:

-20.21%

FEMS:

-47.85%

Текущая просадка

AVEE:

-3.62%

FEMS:

-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 3.08%.

AVEE

С начала года

6.11%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

5.86%

1 год

3.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEMS

С начала года

3.08%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

3.00%

1 год

-2.96%

5 лет

11.85%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEE и FEMS

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEE и FEMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг риск-скорректированной доходности AVEE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEE c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа FEMS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и FEMS

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FEMS в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		3.07%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		3.67%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и FEMS

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и FEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и FEMS

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...