Сравнение AVEE с FEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS).
AVEE и FEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEE и FEMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEE и FEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 9.43% | 16.48% | 1.88% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FEMS с доходностью 9.43%.
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEE и FEMS
AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.
Доходность на риск
AVEE vs. FEMS — Ранг доходности на риск
AVEE
FEMS
Сравнение AVEE c FEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEE | FEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.14 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.19 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.52 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEE | FEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между AVEE и FEMS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и FEMS
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FEMS в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 4.38% | 4.27% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.37% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок AVEE и FEMS
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и FEMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEE | FEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -47.85% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.24% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -4.11% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -17.58% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.41% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и FEMS
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEE | FEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.95% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.77% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.55% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.86% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 19.96% | -3.94% |