PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с FEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с FEMS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. AVEE is actively managed, while FEMS is passively managed. Over the past year, AVEE returned 17.50% vs 19.24% for FEMS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for FEMS.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 8.92%.

AVEE

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.26%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.06%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMS

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.69%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.24%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и FEMS

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		10.25%19.80%2.91%6.15%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		8.92%16.48%1.88%4.30%

Correlation

The correlation between AVEE and FEMS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between AVEE and FEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO

Доходность на риск

AVEE vs. FEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEFEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.16

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.63

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.15

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.32

-0.24

AVEE vs. FEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEE и FEMS

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и FEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEFEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-47.85%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.98%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-7.63%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-17.36%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и FEMS

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEFEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

7.14%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

14.40%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.67%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.87%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.98%

-2.79%

Сравнение комиссий AVEE и FEMS

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и FEMS

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FEMS в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		5.44%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and FEMS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (8.63%) compared to FEMS (7.14%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs FEMS's -47.85%.

On 1-year performance, FEMS leads with 19.24% vs 17.50% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEMS has performed better with a 19.24% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.25% for AVEE.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while FEMS is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.80% for FEMS.

FEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и FEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор