Сравнение AVEE с FEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS).
AVEE и FEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEE или FEMS.
Основные характеристики
| AVEE | FEMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.65% | 2.35% |
| Дох-ть за 1 год | 7.76% | 5.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 3.39 | 2.15 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 15.38% | 16.51% |
| Макс. просадка | -9.69% | -47.85% |
| Текущая просадка | -8.52% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между AVEE и FEMS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и FEMS
С начала года, AVEE показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 2.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEE и FEMS
AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEE c FEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и FEMS
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FEMS в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 1.18% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.71% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок AVEE и FEMS
Максимальная просадка AVEE за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и FEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и FEMS
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.