PortfoliosLab logo
Сравнение EEMS с ECOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMS и ECOW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EEMS и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.33%
-5.12%
EEMS
ECOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMS:

0.09

ECOW:

0.27

Коэф-т Сортино

EEMS:

0.21

ECOW:

0.49

Коэф-т Омега

EEMS:

1.03

ECOW:

1.06

Коэф-т Кальмара

EEMS:

0.11

ECOW:

0.24

Коэф-т Мартина

EEMS:

0.34

ECOW:

0.79

Индекс Язвы

EEMS:

3.56%

ECOW:

5.62%

Дневная вол-ть

EEMS:

12.81%

ECOW:

16.77%

Макс. просадка

EEMS:

-48.89%

ECOW:

-40.27%

Текущая просадка

EEMS:

-10.48%

ECOW:

-13.70%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью -1.91%.


EEMS

С начала года

-3.20%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-8.92%

1 год

0.77%

5 лет

6.58%

10 лет

4.69%

ECOW

С начала года

-1.91%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-6.20%

1 год

3.61%

5 лет

-0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMS и ECOW

EEMS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.


График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMS и ECOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMS
Ранг риск-скорректированной доходности EEMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMS c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.090.27
Коэффициент Сортино EEMS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.210.49
Коэффициент Омега EEMS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.06
Коэффициент Кальмара EEMS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.24
Коэффициент Мартина EEMS, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.340.79
EEMS
ECOW

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.09
0.27
EEMS
ECOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и ECOW

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ECOW в 7.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.68%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
7.48%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и ECOW

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и ECOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.48%
-13.70%
EEMS
ECOW

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и ECOW

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 3.82% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.82%
3.93%
EEMS
ECOW