PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с ECOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMS returned 7.03%/yr vs 6.00%/yr for ECOW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.49%.

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%

ECOW

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
34.04%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%4.29%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.49%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between EEMS and ECOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.67

The correlation between EEMS and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и ECOW

Секторы
EEMS
ECOW

Технологии

22.7%
9.8%

Промышленность

18.9%
15.5%

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.5%

Здравоохранение

9.4%
1.6%

Сырьевые материалы

9.3%
9.6%

Недвижимость

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
18.4%

Коммунальные услуги

2.7%
7.9%

Энергетика

2.4%
16.1%

Технологии

EEMS
22.7%
ECOW
9.8%

Промышленность

EEMS
18.9%
ECOW
15.5%

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
ECOW
12.5%

Здравоохранение

EEMS
9.4%
ECOW
1.6%

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
ECOW
9.6%

Недвижимость

EEMS
5.9%
ECOW

-

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
ECOW
8.5%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
ECOW
18.4%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
ECOW
7.9%

Энергетика

EEMS
2.4%
ECOW
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO

Доходность на риск

EEMS vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.41

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.19

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.10

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

14.73

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.41

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EEMS и ECOW

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-40.27%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.35%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-18.77%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.67%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-4.05%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-11.06%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.32%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и ECOW

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.34%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.89%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

14.21%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.65%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.13%

-2.14%

Сравнение комиссий EEMS и ECOW

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и ECOW

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ECOW в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.98%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and ECOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to ECOW (4.34%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, EEMS leads with 7.03% vs 6.00% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMS has performed better with a 7.03% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

ECOW has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.68% for EEMS.

EEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while ECOW is Emerging Markets Equities. EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор