PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

EEMS и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%4.29%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO

Сравнение комиссий EEMS и ECOW

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

EEMS vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.20

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.79

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.87

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

14.23

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.20

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между EEMS и ECOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и ECOW

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и ECOW

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-40.27%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.76%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.67%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-4.84%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-11.29%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.64%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и ECOW

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.59%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.24%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.60%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.66%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

20.25%

-2.46%