PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - EEMO tracks the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMO returned 6.67%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 15.73%.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%4.38%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between EEMO and ULVM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.58

The correlation between EEMO and ULVM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и ULVM

Секторы
EEMO
ULVM

Технологии

43.8%
13.1%

Финансовые услуги

18.0%
22.5%

Сырьевые материалы

12.9%
4.1%

Промышленность

11.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
5.3%

Здравоохранение

3.0%
10.1%

Энергетика

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.7%

Недвижимость

0.5%
8.7%

Технологии

EEMO
43.8%
ULVM
13.1%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
ULVM
22.5%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
ULVM
4.1%

Промышленность

EEMO
11.5%
ULVM
12.2%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
ULVM
5.3%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
ULVM
10.1%

Энергетика

EEMO
2.5%
ULVM
3.4%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
ULVM
12.6%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
ULVM
3.5%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
ULVM
4.7%

Недвижимость

EEMO
0.5%
ULVM
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

EEMO vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.83

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.96

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.69

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

19.45

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EEMO и ULVM

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-40.71%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-6.47%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-18.14%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-19.77%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

0.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-5.75%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.56%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и ULVM

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

2.97%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

7.99%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

10.75%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

15.48%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.85%

+2.74%

Сравнение комиссий EEMO и ULVM

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и ULVM

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ULVM в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and ULVM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 6.67% for EEMO. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.56% for ULVM.

EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор