PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EEMO и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.20% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMCRSPEM с EMGF

Сравнение комиссий EEMO и SPEM

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEMO vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.87

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

7.12

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.28

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.21

-0.18

Корреляция

Корреляция между EEMO и SPEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и SPEM

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и SPEM

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-64.41%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.35%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-31.94%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-36.06%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-8.25%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-14.87%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и SPEM

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

7.45%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.23%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

17.79%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

16.94%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.75%

+2.10%