PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с SCHE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

EEMO и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-3.15%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 5.17% против 7.78% соответственно.

EEMO

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-5.48%
1 год
15.73%
3 года*
11.66%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
5.17%

SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий EEMO и SCHE

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EEMO vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.19

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.71

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.80

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

6.65

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.22

-0.20

Корреляция

Корреляция между EEMO и SCHE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и SCHE

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SCHE в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.37%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и SCHE

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-36.20%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.29%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-33.77%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-36.20%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-8.76%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-12.71%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.28%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и SCHE

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.64%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

12.64%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

18.24%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

17.51%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

19.42%

+1.44%