PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

EEMO и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям QEMM по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.14% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий EEMO и QEMM

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

EEMO vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.17

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.60

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.34

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QEMM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.56

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.26

-0.23

Корреляция

Корреляция между EEMO и QEMM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и QEMM

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и QEMM

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-36.89%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.40%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-27.55%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-36.89%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-7.37%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-10.77%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.89%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и QEMM

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

7.63%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.57%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

17.22%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

14.81%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.73%

+4.12%