Сравнение EEMO с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
EEMO и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -3.15% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.64% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у QAT с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции EEMO превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 5.17% против 3.16% соответственно.
EEMO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 5.17%
QAT
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и QAT
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
EEMO vs. QAT — Ранг доходности на риск
EEMO
QAT
Сравнение EEMO c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.51 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.06 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и QAT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и QAT
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности QAT в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.37% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.57% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и QAT
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -45.21% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -10.60% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -33.17% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -34.04% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -13.87% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -19.28% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.87% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и QAT
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 5.02% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 9.07% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 13.24% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 14.83% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.60% | +3.26% |