PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с PRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - EEMO tracks the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 8.50%/yr vs 18.55%/yr for PRN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 42.68%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 8.50% против 18.55% соответственно.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

PRN

1 день
0.62%
1 месяц
3.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
42.15%
1 год
65.68%
3 года*
37.46%
5 лет*
20.33%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		42.68%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between EEMO and PRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.44

The correlation between EEMO and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMO и PRN

Секторы
EEMO
PRN

Технологии

43.8%
19.4%

Финансовые услуги

18.0%
0.1%

Сырьевые материалы

12.9%
1.8%

Промышленность

11.5%
79.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
1.2%

Здравоохранение

3.0%

-

Энергетика

2.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

EEMO
43.8%
PRN
19.4%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
PRN
0.1%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
PRN
1.8%

Промышленность

EEMO
11.5%
PRN
79.3%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
PRN
1.2%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
PRN

-

Энергетика

EEMO
2.5%
PRN
1.6%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
PRN

-

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
PRN

-

Недвижимость

EEMO
0.5%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

EEMO vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.31

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.88

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.67

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

15.58

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.52

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EEMO и PRN

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-59.88%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.15%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-30.78%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-34.84%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-36.27%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

0.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-10.84%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.23%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и PRN

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

10.44%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

23.22%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

28.63%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

25.04%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

24.16%

-2.57%

Сравнение комиссий EEMO и PRN

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и PRN

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and PRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to PRN (10.44%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.55% vs 8.50% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.55% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.11% for PRN.

EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор