PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с IEMG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 9.15%/yr vs 10.62%/yr for IEMG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 41.14%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.62% соответственно.

EEMO

1 день
3.82%
1 месяц
3.90%
С начала года
41.14%
6 месяцев
40.15%
1 год
49.68%
3 года*
24.60%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.15%

IEMG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.88%
С начала года
23.22%
6 месяцев
23.74%
1 год
41.51%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.12%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		41.14%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		23.22%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between EEMO and IEMG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between EEMO and IEMG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и IEMG

Секторы
EEMO
IEMG

Технологии

53.0%
42.1%

Финансовые услуги

15.4%
16.7%

Сырьевые материалы

9.9%
6.3%

Промышленность

7.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

2.8%
8.5%

Здравоохранение

2.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.6%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Энергетика

0.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.8%

Недвижимость

0.3%
1.6%

Технологии

EEMO
53.0%
IEMG
42.1%

Финансовые услуги

EEMO
15.4%
IEMG
16.7%

Сырьевые материалы

EEMO
9.9%
IEMG
6.3%

Промышленность

EEMO
7.5%
IEMG
8.0%

Потребительский циклический сектор

EEMO
2.8%
IEMG
8.5%

Здравоохранение

EEMO
2.3%
IEMG
3.2%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.2%
IEMG
5.6%

Коммунальные услуги

EEMO
1.0%
IEMG
1.9%

Энергетика

EEMO
0.8%
IEMG
3.3%

Потребительский защитный сектор

EEMO
0.6%
IEMG
2.8%

Недвижимость

EEMO
0.3%
IEMG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EEMO vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMOIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.90

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.46

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

11.46

+0.74

EEMO vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMO и IEMG

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-38.71%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.21%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-17.21%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-35.75%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-38.71%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.45%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-12.93%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.63%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и IEMG

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

11.67%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

20.13%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.38%

22.00%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

18.99%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.19%

+2.17%

Сравнение комиссий EEMO и IEMG

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и IEMG

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IEMG в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.61%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.19%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and IEMG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (19.67%) compared to IEMG (11.67%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.62% vs 9.15% for EEMO. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.62% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

IEMG has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.61% for EEMO.

EEMO is categorized as Momentum, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор