PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с GMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с GMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).

EEMO и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMO показывает доходность -1.44%, а GMF немного ниже – -1.51%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.58% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с FEZ

Сравнение комиссий EEMO и GMF

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

EEMO vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOGMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.08

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.58

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.75

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMF равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.27

-0.24

Корреляция

Корреляция между EEMO и GMF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и GMF

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности GMF в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и GMF

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и GMF.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-67.18%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.03%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-36.10%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-40.18%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-9.81%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-16.72%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.48%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и GMF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

6.79%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.55%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.54%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

18.36%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

19.12%

+1.73%