PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 8.50%/yr vs 10.11%/yr for GMF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.11% соответственно.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between EEMO and GMF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.67

The correlation between EEMO and GMF shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и GMF

Секторы
EEMO
GMF

Технологии

43.8%
37.7%

Финансовые услуги

18.0%
11.9%

Сырьевые материалы

12.9%
3.7%

Промышленность

11.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.9%

Здравоохранение

3.0%
2.1%

Энергетика

2.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.7%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

EEMO
43.8%
GMF
37.7%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
GMF
11.9%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
GMF
3.7%

Промышленность

EEMO
11.5%
GMF
4.6%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
GMF
8.9%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
GMF
2.1%

Энергетика

EEMO
2.5%
GMF
1.5%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
GMF
0.9%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
GMF
5.0%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
GMF
1.7%

Недвижимость

EEMO
0.5%
GMF
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO

Доходность на риск

EEMO vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.92

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.72

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.50

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

9.27

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMF равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.30

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EEMO и GMF

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-67.18%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.62%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-21.43%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-35.76%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-40.18%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.01%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-16.59%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.40%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и GMF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

6.11%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

13.65%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

16.50%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

18.52%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

19.19%

+2.40%

Сравнение комиссий EEMO и GMF

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и GMF

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности GMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and GMF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to GMF (6.11%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.11% vs 8.50% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.11% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.31% for GMF.

EEMO is categorized as Momentum, while GMF is Asia Pacific Equities. EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.49% for GMF.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор