PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с FNDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 9.15%/yr vs 11.04%/yr for FNDE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 41.14%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.04% соответственно.

EEMO

1 день
3.82%
1 месяц
3.90%
С начала года
41.14%
6 месяцев
40.15%
1 год
49.68%
3 года*
24.60%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.15%

FNDE

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.87%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.14%
1 год
25.42%
3 года*
19.18%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		41.14%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		10.05%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between EEMO and FNDE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.68

The correlation between EEMO and FNDE shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и FNDE

Секторы
EEMO
FNDE

Технологии

53.0%
22.3%

Финансовые услуги

15.4%
16.8%

Сырьевые материалы

9.9%
8.0%

Промышленность

7.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.8%
7.9%

Здравоохранение

2.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.6%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Энергетика

0.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.2%

Недвижимость

0.3%
1.5%

Технологии

EEMO
53.0%
FNDE
22.3%

Финансовые услуги

EEMO
15.4%
FNDE
16.8%

Сырьевые материалы

EEMO
9.9%
FNDE
8.0%

Промышленность

EEMO
7.5%
FNDE
3.5%

Потребительский циклический сектор

EEMO
2.8%
FNDE
7.9%

Здравоохранение

EEMO
2.3%
FNDE
1.1%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.2%
FNDE
3.6%

Коммунальные услуги

EEMO
1.0%
FNDE
1.9%

Энергетика

EEMO
0.8%
FNDE
10.6%

Потребительский защитный сектор

EEMO
0.6%
FNDE
1.2%

Недвижимость

EEMO
0.3%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

EEMO vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMOFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.62

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.50

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

8.80

+3.40

EEMO vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMO и FNDE

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-43.55%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.23%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-18.40%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-29.44%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-39.93%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.29%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-11.67%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.89%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и FNDE

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

6.44%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

13.47%

+15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.38%

15.75%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

17.07%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

19.20%

+3.16%

Сравнение комиссий EEMO и FNDE

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и FNDE

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FNDE в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.61%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.76%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and FNDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (19.67%) compared to FNDE (6.44%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.04% vs 9.15% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.04% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.61% for EEMO.

EEMO is categorized as Momentum, while FNDE is Emerging Markets Equities. EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.39% for FNDE.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор