Сравнение EEMO с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
EEMO и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMO и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -13.69% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и DFEV
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
EEMO vs. DFEV — Ранг доходности на риск
EEMO
DFEV
Сравнение EEMO c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.04 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.62 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.82 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 11.44 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.04 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.84 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и DFEV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и DFEV
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DFEV в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и DFEV
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -18.49% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.98% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -8.42% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -4.77% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.20% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и DFEV
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.94% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.83% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.70% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.98% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.98% | +4.87% |