PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с DFEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. EEMO is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, EEMO returned 24.00%/yr vs 25.32%/yr for DFEV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 28.33%.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

DFEV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.51%
С начала года
28.33%
6 месяцев
31.31%
1 год
54.16%
3 года*
25.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-13.69%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		28.33%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between EEMO and DFEV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between EEMO and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMO и DFEV

Секторы
EEMO
DFEV

Технологии

43.8%
28.6%

Финансовые услуги

18.0%
16.8%

Сырьевые материалы

12.9%
7.4%

Промышленность

11.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.5%

Здравоохранение

3.0%
3.3%

Энергетика

2.5%
7.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.4%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Технологии

EEMO
43.8%
DFEV
28.6%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
DFEV
16.8%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
DFEV
7.4%

Промышленность

EEMO
11.5%
DFEV
9.8%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
DFEV
10.5%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
DFEV
3.3%

Энергетика

EEMO
2.5%
DFEV
7.6%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
DFEV
0.8%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
DFEV
3.5%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
DFEV
3.4%

Недвижимость

EEMO
0.5%
DFEV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

EEMO vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMODFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.14

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.10

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.79

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

18.05

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMODFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.14

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.10

-0.97

Просадки

Сравнение просадок EEMO и DFEV

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMODFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-18.49%

-29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.35%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-17.94%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-2.22%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-4.65%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.01%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и DFEV

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMODFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

7.51%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

14.89%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

17.35%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

16.42%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

16.42%

+5.17%

Сравнение комиссий EEMO и DFEV

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и DFEV

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DFEV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.04%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and DFEV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to DFEV (7.51%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.32% vs 24.00% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.32% return vs 24.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.68% for EEMO.

EEMO is categorized as Momentum, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор