Сравнение EEMO с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
EEMO и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMO и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 10.11% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и AVEE
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
EEMO vs. AVEE — Ранг доходности на риск
EEMO
AVEE
Сравнение EEMO c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.88 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.06 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.31 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.86 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и AVEE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и AVEE
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и AVEE
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -20.21% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.14% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -7.32% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -3.78% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.41% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и AVEE
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.59% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 11.96% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.26% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.02% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.02% | +4.83% |