Сравнение EEMA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EEMA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.42% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VPL
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EEMA vs. VPL — Ранг доходности на риск
EEMA
VPL
Сравнение EEMA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.08 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.72 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.21 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 12.99 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.08 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и VPL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VPL
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VPL
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -55.49% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.33% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -31.09% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -33.90% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -8.40% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -11.71% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.29% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 9.81% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 14.85% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 20.56% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.83% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.11% | +3.54% |