Сравнение EEMA с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EEMA и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 8.40% против 3.02% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и THD
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
EEMA vs. THD — Ранг доходности на риск
EEMA
THD
Сравнение EEMA c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.20 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.79 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.56 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и THD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и THD
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и THD
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -64.22% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.43% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -40.24% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -49.32% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -15.21% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -18.33% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.96% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 10.25% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 17.05% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 26.30% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.59% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.49% | -0.84% |