Сравнение EEMA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EEMA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.22% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.32% против 14.11% соответственно.
EEMA
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 8.32%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и SPY
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EEMA vs. SPY — Ранг доходности на риск
EEMA
SPY
Сравнение EEMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.92 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.45 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.51 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.11 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.92 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и SPY
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.46% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и SPY
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -55.19% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -8.88% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -24.50% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -33.72% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -5.44% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -9.09% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.57% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и SPY
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.28% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 9.49% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 19.06% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.05% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.92% | +2.73% |