PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 10.66%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции SCHF немного отстают с 10.25%.

EEMA

1 день
-0.85%
1 месяц
6.12%
С начала года
26.70%
6 месяцев
30.29%
1 год
53.35%
3 года*
23.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		26.70%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between EEMA and SCHF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between EEMA and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и SCHF

Секторы
EEMA
SCHF

Технологии

41.2%
15.7%

Финансовые услуги

15.9%
20.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.7%

Промышленность

8.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.3%

Сырьевые материалы

4.5%
6.5%

Здравоохранение

3.7%
6.5%

Энергетика

3.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.9%

Коммунальные услуги

1.8%
1.7%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Технологии

EEMA
41.2%
SCHF
15.7%

Финансовые услуги

EEMA
15.9%
SCHF
20.6%

Потребительский циклический сектор

EEMA
11.3%
SCHF
5.7%

Промышленность

EEMA
8.8%
SCHF
11.5%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.0%
SCHF
2.3%

Сырьевые материалы

EEMA
4.5%
SCHF
6.5%

Здравоохранение

EEMA
3.7%
SCHF
6.5%

Энергетика

EEMA
3.2%
SCHF
5.0%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.8%
SCHF
4.9%

Коммунальные услуги

EEMA
1.8%
SCHF
1.7%

Недвижимость

EEMA
0.8%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

EEMA vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMASCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.07

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.85

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.84

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

11.03

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMASCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EEMA и SCHF

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMASCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-34.87%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.48%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-13.41%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-29.14%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-34.87%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.57%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-7.38%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.95%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и SCHF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMASCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.49%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

13.34%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

15.72%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.38%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.18%

+3.69%

Сравнение комиссий EEMA и SCHF

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и SCHF

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.17%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

EEMA and SCHF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMA has higher volatility (8.48%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, EEMA leads with 10.66% vs 10.25% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 10.66% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.17% for EEMA.

EEMA is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.06% for SCHF.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор