Сравнение EEMA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Gold Trust (IAU).
EEMA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.27% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и IAU
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EEMA vs. IAU — Ранг доходности на риск
EEMA
IAU
Сравнение EEMA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.90 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.33 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.72 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 9.95 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.26 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и IAU
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и IAU
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -45.14% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -19.18% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -20.93% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -21.82% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -11.71% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -15.98% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 5.23% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 10.44% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 24.15% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 27.64% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.70% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 15.83% | +4.82% |