PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEMA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.27% соответственно.


EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EEMA и IAU

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EEMA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEMAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.90

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.33

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.72

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.95

-1.50

EEMA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEMAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.26

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между EEMA и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и IAU

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и IAU

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EEMAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-45.14%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-19.18%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-20.93%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-21.82%

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-11.71%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-15.98%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.23%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEMAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

10.44%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

24.15%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

27.64%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.70%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

15.83%

+4.82%