Сравнение EEMA с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
EEMA и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 8.40% против 1.84% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и EWM
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
EEMA vs. EWM — Ранг доходности на риск
EEMA
EWM
Сравнение EEMA c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.84 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.51 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.17 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 11.70 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и EWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и EWM
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и EWM
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -89.19% | +45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.09% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -23.84% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -43.81% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -7.46% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -31.97% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.46% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и EWM
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.91% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 10.31% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 15.89% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 13.62% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.36% | +4.29% |