PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEMA с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEMA и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 8.40% против 1.84% соответственно.


EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий EEMA и EWM

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

EEMA vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEMAEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.51

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.17

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

11.70

-3.24

EEMA vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEMAEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между EEMA и EWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и EWM

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и EWM

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EEMAEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-89.19%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-9.09%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-23.84%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-43.81%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-7.46%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-31.97%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.46%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и EWM

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEMAEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.91%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

10.31%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

15.89%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

13.62%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.36%

+4.29%