Сравнение EET с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EET и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EET или VOO.
Основные характеристики
| EET | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 31.03% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -13.40% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.12% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.88% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.35% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 31.61% | 12.34% |
| Макс. просадка | -71.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | -50.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EET и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EET и VOO
С начала года, EET показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.88% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и VOO
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EET c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и VOO
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 2.81% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EET и VOO
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EET и VOO
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.