PortfoliosLab logo
Сравнение EET с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EET и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EET и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.27%
561.47%
EET
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.23

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

EET:

0.59

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

EET:

1.08

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

EET:

0.14

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

EET:

0.65

VOO:

2.51

Индекс Язвы

EET:

13.26%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

EET:

38.45%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EET:

-53.29%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.42% против 12.19% соответственно.


EET

С начала года

4.60%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-8.59%

1 год

4.27%

5 лет

2.97%

10 лет

-3.42%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EET и VOO

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EET: 0.23
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EET: 0.59
VOO: 0.96
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EET: 1.08
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EET: 0.14
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EET: 0.65
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.61
EET
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и VOO

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.67%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EET и VOO

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.29%
-9.30%
EET
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EET и VOO

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.89%
13.84%
EET
VOO