PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMA с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both exchange-traded funds - EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMA returned 9.42%/yr vs 4.83%/yr for ASHR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 9.42% против 4.83% соответственно.

EEMA

1 день
-1.54%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
12.29%
С начала года
18.91%
1 год
34.43%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.42%

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		18.91%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between EEMA and ASHR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.64

The correlation between EEMA and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и ASHR

Секторы
EEMA
ASHR

Технологии

43.4%
31.1%

Финансовые услуги

15.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.4%

Промышленность

8.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.8%

Сырьевые материалы

4.4%
9.4%

Здравоохранение

3.5%
4.4%

Энергетика

2.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.7%

Коммунальные услуги

1.7%
3.1%

Недвижимость

0.9%
0.4%

Технологии

EEMA
43.4%
ASHR
31.1%

Финансовые услуги

EEMA
15.3%
ASHR
19.1%

Потребительский циклический сектор

EEMA
10.4%
ASHR
6.4%

Промышленность

EEMA
8.4%
ASHR
16.1%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.6%
ASHR
0.8%

Сырьевые материалы

EEMA
4.4%
ASHR
9.4%

Здравоохранение

EEMA
3.5%
ASHR
4.4%

Энергетика

EEMA
2.8%
ASHR
2.5%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.6%
ASHR
6.7%

Коммунальные услуги

EEMA
1.7%
ASHR
3.1%

Недвижимость

EEMA
0.9%
ASHR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

EEMA vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMAASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.35

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.93

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.37

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

8.88

-0.71

EEMA vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMA и ASHR

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-51.30%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-7.69%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-33.12%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-44.10%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-51.30%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-19.41%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-29.06%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.92%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и ASHR

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеют волатильность 8.91% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.05%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

14.69%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

19.27%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

24.15%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

24.17%

-3.12%

Сравнение комиссий EEMA и ASHR

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и ASHR

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.38%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EEMA and ASHR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (9.05%) compared to EEMA (8.91%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, EEMA leads with 9.42% vs 4.83% for ASHR. On fees, EEMA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EEMA has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 9.42% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.38% for EEMA.

EEMA is categorized as Asia Pacific Equities, while ASHR is China Equities. EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.65% for ASHR.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор