PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EMGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.93%/yr vs 11.48%/yr for EMGF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 27.80%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 30.01%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.48% соответственно.

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Correlation

The correlation between EEM and EMGF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г.

0.91

The correlation between EEM and EMGF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и EMGF

Секторы
EEM
EMGF

Технологии

43.6%
34.7%

Финансовые услуги

17.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.4%

Промышленность

6.2%
7.8%

Сырьевые материалы

6.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.4%

Энергетика

3.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.8%

Здравоохранение

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

EEM
43.6%
EMGF
34.7%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
EMGF
19.2%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
EMGF
10.4%

Промышленность

EEM
6.2%
EMGF
7.8%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
EMGF
5.8%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
EMGF
7.4%

Энергетика

EEM
3.3%
EMGF
4.3%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
EMGF
3.8%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EMGF
2.9%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
EMGF
2.5%

Недвижимость

EEM
0.9%
EMGF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPYEMGF с DEM

Доходность на риск

EEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.78

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.62

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.11

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

15.84

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EEM и EMGF

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-40.23%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.54%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-17.65%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-28.60%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-40.23%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.20%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-10.05%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.50%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EMGF

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 8.52%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.20%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

17.50%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

19.99%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.69%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.48%

+1.02%

Сравнение комиссий EEM и EMGF

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EMGF

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности EMGF в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EEM and EMGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to EEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EMGF's -40.23%.

On 10-year performance, EMGF leads with 11.48% vs 9.93% for EEM. On fees, EMGF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMGF has performed better with a 11.48% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EMGF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.74% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMGF is Emerging Markets Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.45% for EMGF.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор