PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с EMGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

EEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.93% соответственно.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUSEMGF с SPY

Сравнение комиссий EEM и EMGF

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.69

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.28

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

9.66

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между EEM и EMGF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EMGF

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EMGF в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и EMGF

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-40.23%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.54%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-28.60%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-40.23%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-9.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-10.19%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EMGF

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеют волатильность 9.51% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

9.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

14.85%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

19.92%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

17.08%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

19.23%

+1.09%