PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EMGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net) while EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 8.37%/yr vs 9.73%/yr for EMGF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. EEM charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 22.07%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.73% соответственно.

EEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
12.35%
С начала года
20.75%
1 год
37.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.37%
Всё время*
9.98%

EMGF

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
13.16%
С начала года
22.07%
1 год
35.70%
3 года*
22.64%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.73%
Всё время*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF
$1.66B$1.55B$1.89B

EMGF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
$10.11M$11.75M$11.81M

Сравнение доходности по годам EEM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.75%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		22.07%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Correlation

The correlation between EEM and EMGF is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.91

The correlation between EEM and EMGF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и EMGF

Секторы
EEM
EMGF

Технологии

45.9%
42.6%

Финансовые услуги

18.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.2%

Промышленность

6.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.4%

Сырьевые материалы

5.4%
5.0%

Энергетика

3.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.1%

Здравоохранение

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

EEM
45.9%
EMGF
42.6%

Финансовые услуги

EEM
18.2%
EMGF
17.8%

Потребительский циклический сектор

EEM
7.4%
EMGF
8.2%

Промышленность

EEM
6.2%
EMGF
7.5%

Коммуникационные услуги

EEM
6.0%
EMGF
6.4%

Сырьевые материалы

EEM
5.4%
EMGF
5.0%

Энергетика

EEM
3.2%
EMGF
3.4%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.5%
EMGF
3.1%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EMGF
2.7%

Коммунальные услуги

EEM
1.8%
EMGF
2.2%

Недвижимость

EEM
1.0%
EMGF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с XCEMEMGF с VWOEMGF с SPYEMGF с DEM

Доходность на риск

EEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.47

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.01

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.45

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

7.50

+0.41

EEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и EMGF

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-40.23%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-14.63%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-17.65%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-28.17%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-40.23%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.19%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-10.00%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EMGF

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеют волатильность 8.53% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.28%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

22.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

24.32%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

18.70%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

19.78%

+1.03%

Сравнение комиссий EEM и EMGF

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EMGF

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EMGF в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.70%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.06%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EEM and EMGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.53%) compared to EMGF (8.28%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EMGF's -40.23%.

On 10-year performance, EMGF leads with 9.73% vs 8.37% for EEM. On fees, EMGF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EMGF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMGF has performed better with a 9.73% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EMGF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.70% for EEM.

EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.45% for EMGF.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор