Сравнение EEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между EEM и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VWO
Основные характеристики
EEM:
0.73
VWO:
1.05
EEM:
1.12
VWO:
1.54
EEM:
1.14
VWO:
1.19
EEM:
0.38
VWO:
0.66
EEM:
2.81
VWO:
4.30
EEM:
4.07%
VWO:
3.64%
EEM:
15.60%
VWO:
14.94%
EEM:
-66.43%
VWO:
-67.68%
EEM:
-19.97%
VWO:
-10.25%
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.06% против 4.14% соответственно.
EEM
7.64%
-0.87%
0.73%
9.38%
1.11%
3.06%
VWO
11.50%
0.16%
3.77%
13.82%
3.23%
4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VWO
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VWO
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VWO в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VWO
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VWO
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.