PortfoliosLab logo
Сравнение EEM с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEM и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.92%
205.68%
EEM
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEM:

0.57

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

EEM:

0.94

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

EEM:

1.12

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

EEM:

0.41

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

EEM:

1.83

VWO:

2.19

Индекс Язвы

EEM:

6.02%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

EEM:

19.26%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

EEM:

-66.43%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

EEM:

-17.59%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.12% против 3.02% соответственно.


EEM

С начала года

4.09%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-1.98%

1 год

9.75%

5 лет

6.43%

10 лет

2.12%

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEM и VWO

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEM и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEM: 0.57
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEM: 0.94
VWO: 1.08
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEM: 1.12
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEM: 0.41
VWO: 0.66
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEM: 1.83
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.69
EEM
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и VWO

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EEM и VWO

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.59%
-8.90%
EEM
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и VWO

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 11.36% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
11.03%
EEM
VWO