Сравнение EEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VWO.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VWO
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.35% соответственно.
EEM
8.78%
-5.40%
0.25%
13.23%
2.53%
2.45%
VWO
11.57%
-4.87%
2.28%
15.97%
4.45%
3.35%
Основные характеристики
| EEM | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 4.10 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 14.79% |
| Макс. просадка | -66.44% | -67.68% |
| Текущая просадка | -19.12% | -10.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VWO
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между EEM и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VWO
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VWO в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.65% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VWO
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VWO
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.