Сравнение EEM с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
EEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или IEMG.
Основные характеристики
| EEM | IEMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.99% | 1.09% |
| Дох-ть за 1 год | 9.20% | 11.19% |
| Дох-ть за 3 года | -7.31% | -5.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.74% | 2.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.16% | 3.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 14.34% |
| Макс. просадка | -66.44% | -38.72% |
| Current Drawdown | -24.91% | -19.94% |
Корреляция
Корреляция между EEM и IEMG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и IEMG
С начала года, EEM показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 2.16% против 3.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и IEMG
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и IEMG
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IEMG в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.61% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.86% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и IEMG
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и IEMG
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 3.75% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.