PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с IS3N.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE).

EEM и IS3N.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. IS3N.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		4.60%32.24%7.36%10.58%-18.83%-1.09%17.53%18.45%-15.24%37.46%
Разные валюты инструментов

EEM торгуется в USD, в то время как IS3N.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3N.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 4.61%, а IS3N.DE немного ниже – 4.60%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.43% соответственно.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

IS3N.DE

1 день
3.82%
1 месяц
-6.07%
С начала года
4.60%
6 месяцев
8.00%
1 год
34.08%
3 года*
16.57%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMVEEM с SPEM
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPYIS3N.DE с IIND.L

Сравнение комиссий EEM и IS3N.DE

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EEM vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMIS3N.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.68

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

9.92

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3N.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между EEM и IS3N.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и IS3N.DE

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и IS3N.DE

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и IS3N.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-35.06%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.67%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-22.01%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-32.51%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-7.44%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-9.41%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.07%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и IS3N.DE

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

8.04%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

13.54%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

19.25%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

17.73%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

19.04%

+1.28%