Сравнение EEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SPEM.
Основные характеристики
| EEM | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.99% | 17.89% |
| Дох-ть за 1 год | 26.51% | 29.11% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.15% | 6.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.37% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 9.34 | 12.39 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 14.65% |
| Макс. просадка | -66.44% | -64.41% |
| Текущая просадка | -14.51% | -3.67% |
Корреляция
Корреляция между EEM и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SPEM
С начала года, EEM показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.37% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SPEM
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SPEM
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SPEM в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SPEM
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SPEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 7.12% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.