PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EEM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EEMSPEM
Дох-ть с нач. г.2.16%2.20%
Дох-ть за 1 год7.83%9.82%
Дох-ть за 3 года-5.95%-2.94%
Дох-ть за 5 лет1.42%3.16%
Дох-ть за 10 лет2.23%3.78%
Коэф-т Шарпа0.560.77
Дневная вол-ть14.55%13.46%
Макс. просадка-66.44%-64.41%
Current Drawdown-24.04%-16.19%

Корреляция

0.96
-1.001.00

Корреляция между EEM и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SPEM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 2.16%, а SPEM немного выше – 2.20%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
49.01%
88.70%
EEM
SPEM

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий EEM и SPEM

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.56
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
0.77

Сравнение коэффициента Шарпа EEM и SPEM

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 0.77. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EEM и SPEM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.56
0.77
EEM
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SPEM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SPEM в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.58%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.74%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок EEM и SPEM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EEM и SPEM


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-24.04%
-16.19%
EEM
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SPEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.01%
2.72%
EEM
SPEM