Сравнение EEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SPEM.
Основные характеристики
EEM | SPEM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.16% | 2.20% |
Дох-ть за 1 год | 7.83% | 9.82% |
Дох-ть за 3 года | -5.95% | -2.94% |
Дох-ть за 5 лет | 1.42% | 3.16% |
Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 3.78% |
Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.77 |
Дневная вол-ть | 14.55% | 13.46% |
Макс. просадка | -66.44% | -64.41% |
Current Drawdown | -24.04% | -16.19% |
Корреляция
Корреляция между EEM и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SPEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 2.16%, а SPEM немного выше – 2.20%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий EEM и SPEM
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.56 | ||||
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.77 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SPEM
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SPEM в 2.74%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.58% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.74% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SPEM
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EEM и SPEM
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SPEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.