PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.93%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EEM charges 0.72%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEM имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции SPEM немного отстают с 9.45%.

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between EEM and SPEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.96

The correlation between EEM and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и SPEM

Секторы
EEM
SPEM

Технологии

43.6%
28.2%

Финансовые услуги

17.5%
20.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.4%

Промышленность

6.2%
8.5%

Сырьевые материалы

6.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.2%

Энергетика

3.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.9%

Здравоохранение

2.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

EEM
43.6%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
SPEM
20.2%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
SPEM
10.4%

Промышленность

EEM
6.2%
SPEM
8.5%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
SPEM
8.2%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
SPEM
7.2%

Энергетика

EEM
3.3%
SPEM
4.7%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
SPEM
3.9%

Здравоохранение

EEM
2.5%
SPEM
4.0%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
SPEM
2.8%

Недвижимость

EEM
0.9%
SPEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с VOO
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с XCEM

Доходность на риск

EEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.98

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.73

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.77

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

10.14

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.98

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EEM и SPEM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-64.41%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-11.36%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-17.62%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-31.88%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-36.06%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.40%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-14.75%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.10%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SPEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.69%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

13.29%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

15.92%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.13%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.80%

+1.70%

Сравнение комиссий EEM и SPEM

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SPEM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EEM and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.93% vs 9.45% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.93% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.74% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPEM is Emerging Markets Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.11% for SPEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор