PortfoliosLab logo
Сравнение EEM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEM и SPEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.92%
110.45%
EEM
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEM:

0.57

SPEM:

0.71

Коэф-т Сортино

EEM:

0.94

SPEM:

1.11

Коэф-т Омега

EEM:

1.12

SPEM:

1.15

Коэф-т Кальмара

EEM:

0.41

SPEM:

0.74

Коэф-т Мартина

EEM:

1.83

SPEM:

2.24

Индекс Язвы

EEM:

6.02%

SPEM:

5.83%

Дневная вол-ть

EEM:

19.26%

SPEM:

18.29%

Макс. просадка

EEM:

-66.43%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

EEM:

-17.59%

SPEM:

-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.12% против 3.63% соответственно.


EEM

С начала года

4.09%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-1.98%

1 год

9.75%

5 лет

6.43%

10 лет

2.12%

SPEM

С начала года

2.32%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.76%

1 год

11.99%

5 лет

8.81%

10 лет

3.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEM и SPEM

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEM и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEM: 0.57
SPEM: 0.71
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEM: 0.94
SPEM: 1.11
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEM: 1.12
SPEM: 1.15
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEM: 0.41
SPEM: 0.74
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEM: 1.83
SPEM: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.71
EEM
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SPEM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SPEM в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.72%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EEM и SPEM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.59%
-6.85%
EEM
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SPEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 11.36% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
10.98%
EEM
SPEM