Сравнение EEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EEM и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SPEM
Основные характеристики
EEM:
0.57
SPEM:
0.81
EEM:
0.91
SPEM:
1.22
EEM:
1.11
SPEM:
1.15
EEM:
0.35
SPEM:
0.67
EEM:
1.71
SPEM:
2.39
EEM:
5.42%
SPEM:
5.14%
EEM:
16.19%
SPEM:
15.24%
EEM:
-66.43%
SPEM:
-64.41%
EEM:
-17.00%
SPEM:
-6.21%
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.87% против 4.35% соответственно.
EEM
4.83%
1.46%
-3.49%
9.08%
7.71%
2.87%
SPEM
3.02%
1.72%
-3.62%
11.95%
10.09%
4.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SPEM
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEM и SPEM
EEM
SPEM
Сравнение EEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SPEM
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SPEM в 2.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SPEM
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SPEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.