PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EEM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EEMSPEM
Дох-ть с нач. г.7.03%8.23%
Дох-ть за 1 год8.59%11.31%
Дох-ть за 3 года-4.60%-1.57%
Дох-ть за 5 лет2.24%4.03%
Дох-ть за 10 лет1.74%3.28%
Коэф-т Шарпа0.560.82
Дневная вол-ть14.03%13.02%
Макс. просадка-66.44%-64.41%
Текущая просадка-20.43%-11.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EEM и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SPEM

С начала года, EEM показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
56.10%
99.82%
EEM
SPEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий EEM и SPEM

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.39
SPEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPEM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPEM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.34

Сравнение коэффициента Шарпа EEM и SPEM

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 0.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EEM и SPEM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.56
0.82
EEM
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SPEM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SPEM в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.64%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок EEM и SPEM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-20.43%
-11.25%
EEM
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SPEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.20%
2.88%
EEM
SPEM