PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

EELV и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 6.24% против 18.41% соответственно.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий EELV и XMMO

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

EELV vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.34

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.91

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.41

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.42

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между EELV и XMMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и XMMO

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EELV и XMMO

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-55.37%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-12.81%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-27.91%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-36.74%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.62%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.52%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.70%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.65%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.04%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

14.39%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

22.03%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

21.27%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

22.11%

-8.41%