Сравнение EELV с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
EELV и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EELV и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELV и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.57% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | -3.89% | 8.89% | -5.40% | 24.89% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.35% против 15.73% соответственно.
EELV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.35%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и XLG
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
EELV vs. XLG — Ранг доходности на риск
EELV
XLG
Сравнение EELV c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELV | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.95 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.49 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.58 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 5.46 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.95 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EELV и XLG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и XLG
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.62% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и XLG
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -52.39% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -12.41% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -28.02% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -30.46% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -8.96% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.69% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.58% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и XLG
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.59% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.74% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 10.65% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 19.97% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 18.68% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 18.81% | -5.11% |