PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с TAIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. EELV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, EELV returned 7.34%/yr vs -8.07%/yr for TAIL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. EELV charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности EELV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.05%.

EELV

1 день
0.27%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.92%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.34%
10 лет*
6.95%

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.41%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%8.26%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between EELV and TAIL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.41

The correlation between EELV and TAIL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EELV и TAIL

Секторы
EELV
TAIL

Финансовые услуги

37.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.6%

Коммунальные услуги

9.3%
2.1%

Промышленность

8.9%
7.8%

Энергетика

6.5%
3.1%

Здравоохранение

5.2%
8.3%

Сырьевые материалы

5.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.9%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Технологии

0.2%
39.0%

Финансовые услуги

EELV
37.8%
TAIL
11.1%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.9%
TAIL
4.5%

Коммуникационные услуги

EELV
9.7%
TAIL
10.6%

Коммунальные услуги

EELV
9.3%
TAIL
2.1%

Промышленность

EELV
8.9%
TAIL
7.8%

Энергетика

EELV
6.5%
TAIL
3.1%

Здравоохранение

EELV
5.2%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

EELV
5.1%
TAIL
1.7%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.9%
TAIL
9.9%

Недвижимость

EELV
2.6%
TAIL
1.8%

Технологии

EELV
0.2%
TAIL
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

EELV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EELVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.93

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.33

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.71

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

-1.58

+6.54

EELV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EELV и TAIL

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-52.36%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-11.10%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-20.78%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-38.44%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-50.98%

+46.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-29.25%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.99%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и TAIL

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.90%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

6.59%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

8.46%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

14.90%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.90%

-1.37%

Сравнение комиссий EELV и TAIL

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и TAIL

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TAIL в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.94%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EELV and TAIL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (3.35%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, EELV leads with 7.34% vs -8.07% for TAIL. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EELV has performed better with a 7.34% return vs -8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

EELV has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.89% for TAIL.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.59% for TAIL.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор