PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. EELV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, EELV returned 6.92%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. EELV charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности EELV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%7.72%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between EELV and TAIL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.41

The correlation between EELV and TAIL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EELV и TAIL

Секторы
EELV
TAIL

Финансовые услуги

37.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
11.2%

Коммунальные услуги

9.6%
2.4%

Промышленность

8.9%
8.3%

Энергетика

6.5%
3.5%

Здравоохранение

5.4%
8.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.1%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Технологии

0.2%
35.6%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
TAIL
11.8%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
TAIL
4.9%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
TAIL
11.2%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
TAIL
2.4%

Промышленность

EELV
8.9%
TAIL
8.3%

Энергетика

EELV
6.5%
TAIL
3.5%

Здравоохранение

EELV
5.4%
TAIL
8.5%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
TAIL
1.8%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
TAIL
10.1%

Недвижимость

EELV
2.6%
TAIL
1.9%

Технологии

EELV
0.2%
TAIL
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

EELV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-1.11

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-1.58

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.85

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

-2.13

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-1.11

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.57

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.48

+0.79

Просадки

Сравнение просадок EELV и TAIL

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-52.36%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.99%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-20.69%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-38.44%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-51.65%

+47.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-29.13%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.40%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и TAIL

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.87%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

6.44%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

8.51%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

14.90%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

14.94%

-1.30%

Сравнение комиссий EELV и TAIL

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и TAIL

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EELV and TAIL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (3.39%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, EELV leads with 6.92% vs -8.42% for TAIL. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EELV has performed better with a 6.92% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.50% for TAIL.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.59% for TAIL.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор