PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EELV returned 6.55%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EELV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.17% соответственно.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between EELV and SPHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.53

The correlation between EELV and SPHD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EELV и SPHD

Секторы
EELV
SPHD

Финансовые услуги

37.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.6%

Коммунальные услуги

9.6%
13.7%

Промышленность

8.9%
0.0%

Энергетика

6.5%
14.1%

Здравоохранение

5.4%
5.1%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.4%

Недвижимость

2.6%
20.1%

Технологии

0.2%
1.5%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
SPHD
15.6%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
SPHD
17.8%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
SPHD
8.6%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
SPHD
13.7%

Промышленность

EELV
8.9%
SPHD
0.0%

Энергетика

EELV
6.5%
SPHD
14.1%

Здравоохранение

EELV
5.4%
SPHD
5.1%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
SPHD

-

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
SPHD
3.4%

Недвижимость

EELV
2.6%
SPHD
20.1%

Технологии

EELV
0.2%
SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

EELV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.93

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.43

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

3.51

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EELV и SPHD

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-41.39%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-7.33%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-13.29%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.50%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-41.39%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-4.70%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.94%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и SPHD

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.22%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.60%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

11.10%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

14.17%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

17.64%

-4.00%

Сравнение комиссий EELV и SPHD

И EELV, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и SPHD

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

EELV and SPHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (3.39%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.17% vs 6.55% for EELV. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.17% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV and SPHD have the same expense ratio: 0.30% per year.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.58% for EELV.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHD is Dividend. EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор