PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

EELV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.20% соответственно.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий EELV и SPHD

И EELV, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

EELV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.23

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.42

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.25

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

0.80

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.23

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Корреляция

Корреляция между EELV и SPHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и SPHD

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок EELV и SPHD

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-41.39%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-11.33%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.50%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-41.39%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.48%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.70%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.53%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и SPHD

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.15%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.86%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

14.46%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

14.20%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

17.65%

-3.95%