PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EELV returned 10.86%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EELV charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности EELV и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%3.48%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between EELV and SOXQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.51

The correlation between EELV and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EELV и SOXQ

Секторы
EELV
SOXQ

Финансовые услуги

37.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Коммунальные услуги

9.6%

-

Промышленность

8.9%

-

Энергетика

6.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Недвижимость

2.6%

-

Технологии

0.2%
100.0%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
SOXQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
SOXQ

-

Промышленность

EELV
8.9%
SOXQ

-

Энергетика

EELV
6.5%
SOXQ

-

Здравоохранение

EELV
5.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
SOXQ

-

Недвижимость

EELV
2.6%
SOXQ

-

Технологии

EELV
0.2%
SOXQ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

EELV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
5.11

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
5.02

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.69

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

11.08

-9.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

42.47

-36.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

5.11

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.96

-0.66

Просадки

Сравнение просадок EELV и SOXQ

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-46.01%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-15.59%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-39.36%

+27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.15%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-12.95%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.06%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.39%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

13.55%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

26.81%

-17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

33.80%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

36.38%

-25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

36.38%

-22.74%

Сравнение комиссий EELV и SOXQ

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и SOXQ

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EELV and SOXQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 10.86% for EELV. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EELV.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.26% for SOXQ.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SOXQ is Semiconductors. EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор