Сравнение EELV с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
EELV и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EELV и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELV и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | 21.91% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 8.34%.
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и SIXH
EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
EELV vs. SIXH — Ранг доходности на риск
EELV
SIXH
Сравнение EELV c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELV | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.19 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 5.06 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.10 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между EELV и SIXH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и SIXH
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SIXH в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и SIXH
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -11.68% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -8.32% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -11.68% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -1.38% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -1.84% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.01% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и SIXH
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.09% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 5.63% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 10.96% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 10.33% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 10.17% | +3.53% |