PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с ONEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - EELV tracks the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index while ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EELV returned 6.55%/yr vs 11.20%/yr for ONEV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EELV charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности EELV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.20% соответственно.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between EELV and ONEV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.50

The correlation between EELV and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EELV и ONEV

Секторы
EELV
ONEV

Финансовые услуги

37.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.6%

Коммунальные услуги

9.6%
8.9%

Промышленность

8.9%
19.5%

Энергетика

6.5%
1.6%

Здравоохранение

5.4%
13.9%

Сырьевые материалы

5.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
12.7%

Недвижимость

2.6%
5.2%

Технологии

0.2%
11.0%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
ONEV
12.1%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
ONEV
8.5%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
ONEV
2.6%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
ONEV
8.9%

Промышленность

EELV
8.9%
ONEV
19.5%

Энергетика

EELV
6.5%
ONEV
1.6%

Здравоохранение

EELV
5.4%
ONEV
13.9%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
ONEV
4.0%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
ONEV
12.7%

Недвижимость

EELV
2.6%
ONEV
5.2%

Технологии

EELV
0.2%
ONEV
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

EELV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.81

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.70

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

5.82

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EELV и ONEV

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-39.72%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-7.75%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-14.81%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-18.52%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-39.72%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.44%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-3.90%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.27%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и ONEV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.58%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.73%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

11.19%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

14.54%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

17.02%

-3.38%

Сравнение комиссий EELV и ONEV

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и ONEV

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ONEV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EELV and ONEV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (3.39%) compared to ONEV (2.58%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs ONEV's -39.72%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.20% vs 6.55% for EELV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.20% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EELV.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.75% for ONEV.

EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.20% for ONEV.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор