PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

EELV и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.85% соответственно.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий EELV и ONEV

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

EELV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.56

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.90

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.77

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.11

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.56

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между EELV и ONEV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и ONEV

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок EELV и ONEV

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-39.72%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.78%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-18.52%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-39.72%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.39%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.93%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.66%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и ONEV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.78%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.05%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

14.77%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

14.58%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

16.99%

-3.29%