PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с TECL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.90%/yr vs 52.24%/yr for TECL. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -36.90% против 52.24% соответственно.

EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

TECL

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.73%
С начала года
75.80%
6 месяцев
66.96%
1 год
151.38%
3 года*
64.81%
5 лет*
33.35%
10 лет*
52.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-55.99%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		75.80%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between EDZ and TECL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.67

The correlation between EDZ and TECL shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и TECL

Секторы
EDZ
TECL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%
0.0%

Технологии

14.6%
22.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%
0.0%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
TECL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
TECL
0.0%

Технологии

EDZ
14.6%
TECL
22.4%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
TECL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
TECL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
TECL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
TECL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
TECL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

EDZ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.18

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.41

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.27

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

8.98

-10.66

EDZ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и TECL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-77.96%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-46.58%

-28.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-66.58%

-23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-77.96%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

-77.96%

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-24.50%

-75.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-18.38%

-79.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

16.92%

+25.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и TECL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 37.01% и 38.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

38.17%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

59.11%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

70.02%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

75.49%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

73.00%

-11.50%

Сравнение комиссий EDZ и TECL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и TECL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности TECL в 4.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.05%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and TECL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.17%) compared to EDZ (37.01%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 52.24% vs -36.90% for EDZ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 37.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 52.24% return vs -36.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 4.05% for TECL.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор