PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -36.84% против 24.77% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between EDZ and SPUU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.67

The correlation between EDZ and SPUU shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и SPUU

Секторы
EDZ
SPUU

Финансовые услуги

26.2%
4.8%

Промышленность

19.7%
3.3%

Технологии

14.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.2%

Коммунальные услуги

7.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.0%

Здравоохранение

5.9%
3.6%

Энергетика

3.9%
1.4%

Сырьевые материалы

3.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.6%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SPUU
4.8%

Промышленность

EDZ
19.7%
SPUU
3.3%

Технологии

EDZ
14.6%
SPUU
16.5%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SPUU
4.2%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SPUU
1.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SPUU
2.0%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SPUU
3.6%

Энергетика

EDZ
3.9%
SPUU
1.4%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SPUU
4.6%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SPUU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

EDZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.26

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
2.87

-5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.38

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.96

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

13.06

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.26

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.61

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.63

-1.24

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPUU

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-18.19%

-57.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-35.18%

-54.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-46.59%

-45.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-59.35%

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.27%

-98.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-9.51%

-88.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

4.12%

+42.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPUU

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

5.71%

+19.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

18.09%

+33.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

23.90%

+35.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

33.46%

+23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

35.77%

+25.20%

Сравнение комиссий EDZ и SPUU

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPUU

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SPUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -36.84% for EDZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 1.34% for SPUU.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор