PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SPUU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.90%/yr vs 24.79%/yr for SPUU. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -36.90% против 24.79% соответственно.

EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

SPUU

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.30%
С начала года
13.21%
6 месяцев
10.18%
1 год
39.63%
3 года*
34.28%
5 лет*
18.24%
10 лет*
24.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-55.99%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.21%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between EDZ and SPUU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.67

The correlation between EDZ and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и SPUU

Секторы
EDZ
SPUU

Финансовые услуги

26.2%
11.1%

Промышленность

19.7%
7.8%

Технологии

14.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Энергетика

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.6%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SPUU
11.1%

Промышленность

EDZ
19.7%
SPUU
7.8%

Технологии

EDZ
14.6%
SPUU
39.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SPUU
9.9%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SPUU
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SPUU
4.5%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SPUU
8.3%

Энергетика

EDZ
3.9%
SPUU
3.1%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SPUU
10.6%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SPUU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

EDZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.59

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.11

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.28

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.19

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

9.27

-10.94

EDZ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPUU

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-18.19%

-56.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-35.18%

-55.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-46.59%

-46.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

-59.35%

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.72%

-93.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-9.48%

-88.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

4.29%

+38.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPUU

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

9.63%

+27.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

19.85%

+41.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

25.15%

+42.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

33.67%

+25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

35.80%

+25.70%

Сравнение комиссий EDZ и SPUU

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPUU

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SPUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (37.01%) compared to SPUU (9.63%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.79% vs -36.90% for EDZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.79% return vs -36.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 1.39% for SPUU.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор