PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с SPUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

EDZ и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDZ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-16.24%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-10.01%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -32.46% против 21.67% соответственно.

EDZ

1 день
-10.95%
1 месяц
26.71%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-25.08%
1 год
-61.49%
3 года*
-35.39%
5 лет*
-16.80%
10 лет*
-32.46%

SPUU

1 день
5.86%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-6.87%
1 год
27.13%
3 года*
28.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SPYEDZ с SH
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий EDZ и SPUU

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

EDZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

0.75

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.74

1.26

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.24

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

5.35

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

0.75

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.48

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

0.61

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.56

-1.13

Корреляция

Корреляция между EDZ и SPUU составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPUU

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SPUU в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.27%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.78%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPUU

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

EDZSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.29%

-23.10%

-56.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.98%

-46.59%

-41.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

-59.35%

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-13.39%

-86.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.71%

-9.62%

-88.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.30%

5.35%

+54.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPUU

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDZSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.12%

10.70%

+20.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.41%

19.17%

+25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.73%

36.23%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.63%

33.47%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.46%

35.73%

+24.73%