PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.13%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -34.13% против 23.84% соответственно.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between EDZ and SPUU is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.67

The correlation between EDZ and SPUU shifts across timeframes, from -0.76 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и SPUU

Секторы
EDZ
SPUU

Финансовые услуги

26.2%
11.1%

Промышленность

19.7%
7.8%

Технологии

14.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Энергетика

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.6%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
SPUU
11.1%

Промышленность

EDZ
19.7%
SPUU
7.8%

Технологии

EDZ
14.6%
SPUU
39.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
SPUU
9.9%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
SPUU
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
SPUU
4.5%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
SPUU
8.3%

Энергетика

EDZ
3.9%
SPUU
3.1%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
SPUU
10.6%

Недвижимость

EDZ
1.4%
SPUU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

EDZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.53

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.06

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.12

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

8.78

-10.21

EDZ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и SPUU

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-18.19%

-56.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-35.18%

-55.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-46.59%

-46.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

-59.35%

-39.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.59%

-97.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-9.45%

-88.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

4.38%

+41.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и SPUU

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

6.85%

+21.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

20.13%

+43.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

25.27%

+45.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

33.69%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

35.75%

+25.89%

Сравнение комиссий EDZ и SPUU

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и SPUU

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and SPUU have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -34.13% for EDZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -34.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.33% for SPUU.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор