PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с QQQE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs 15.49%/yr for QQQE. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -36.84% против 15.49% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

QQQE

1 день
-0.10%
1 месяц
10.46%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.48%
1 год
28.68%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		19.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between EDZ and QQQE is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

-0.67

The correlation between EDZ and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и QQQE

Секторы
EDZ
QQQE

Финансовые услуги

26.2%
1.0%

Промышленность

19.7%
10.1%

Технологии

14.6%
45.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.9%

Коммунальные услуги

7.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.7%

Здравоохранение

5.9%
8.6%

Энергетика

3.9%
2.0%

Сырьевые материалы

3.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.1%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
QQQE
1.0%

Промышленность

EDZ
19.7%
QQQE
10.1%

Технологии

EDZ
14.6%
QQQE
45.1%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
QQQE
10.9%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
QQQE
3.9%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
QQQE
7.7%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
QQQE
8.6%

Энергетика

EDZ
3.9%
QQQE
2.0%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
QQQE
0.9%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
QQQE
9.1%

Недвижимость

EDZ
1.4%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

EDZ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.04

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
2.79

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.35

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.06

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

10.57

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.04

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.51

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.75

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.76

-1.37

Просадки

Сравнение просадок EDZ и QQQE

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.14%

-67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-9.41%

-66.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-21.38%

-68.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-32.14%

-60.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-32.14%

-66.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.10%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-5.17%

-92.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

2.72%

+43.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и QQQE

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

3.79%

+21.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

10.64%

+41.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

14.15%

+45.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

20.30%

+36.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

20.72%

+40.25%

Сравнение комиссий EDZ и QQQE

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и QQQE

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and QQQE have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to QQQE (3.79%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.49% vs -36.84% for EDZ. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.49% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.52% for QQQE.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор