PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDZ с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

EDZ и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDZ и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-18.08%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -32.61% против 13.30% соответственно.

EDZ

1 день
-2.20%
1 месяц
17.31%
С начала года
-18.08%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-61.85%
3 года*
-35.87%
5 лет*
-17.17%
10 лет*
-32.61%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SPYEDZ с SH
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий EDZ и QQQE

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

EDZ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

0.68

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.76

1.13

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.14

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

4.59

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

0.68

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.31

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

0.64

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.69

-1.26

Корреляция

Корреляция между EDZ и QQQE составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и QQQE

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.39%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок EDZ и QQQE

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDZQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.14%

-67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.29%

-12.74%

-66.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.98%

-32.14%

-55.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

-32.14%

-66.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.45%

-93.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.71%

-5.22%

-92.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.47%

3.16%

+57.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и QQQE

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDZQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

5.64%

+22.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.44%

11.05%

+33.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.74%

20.47%

+40.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

20.32%

+35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.45%

20.71%

+39.74%