PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с NUGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.84%/yr vs -8.54%/yr for NUGT. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -36.84% против -8.54% соответственно.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between EDZ and NUGT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.30

The correlation between EDZ and NUGT shifts across timeframes, from -0.47 (3 years) to -0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDZ и NUGT

Секторы
EDZ
NUGT

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
NUGT

-

Промышленность

EDZ
19.7%
NUGT

-

Технологии

EDZ
14.6%
NUGT

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
NUGT

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
NUGT

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
NUGT

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
NUGT

-

Энергетика

EDZ
3.9%
NUGT

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
NUGT

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

EDZ vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.09

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
1.67

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.23

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.83

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

4.18

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.09

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.23

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

-0.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.33

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EDZ и NUGT

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.97%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-53.58%

-22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-53.58%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-73.72%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-96.91%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.80%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-91.52%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

23.39%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 25.64%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.32%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

30.32%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

75.18%

-23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

90.01%

-30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

71.96%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

87.90%

-26.93%

Сравнение комиссий EDZ и NUGT

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и NUGT

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности NUGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and NUGT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to EDZ (25.64%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.54% vs -36.84% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.54% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.36% for NUGT.

EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор