Сравнение EDZ с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
EDZ и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -32.61% против -0.92% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и NUGT
EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
EDZ vs. NUGT — Ранг доходности на риск
EDZ
NUGT
Сравнение EDZ c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 2.57 | -3.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 2.51 | -4.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.31 | -5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.80 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 2.57 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.42 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | -0.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.32 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и NUGT составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и NUGT
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и NUGT
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -53.58% | -25.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -73.79% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -96.91% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.74% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -91.43% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 16.75% | +43.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.26%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 33.96% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 77.66% | -33.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 91.60% | -30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 70.75% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 89.98% | -29.53% |