Сравнение EDZ с MULL
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, EDZ returned -74.18% vs 5016.23% for MULL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
EDZ
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.11%
- С начала года
- -56.25%
- 6 месяцев
- -58.86%
- 1 год
- -74.18%
- 3 года*
- -48.04%
- 5 лет*
- -24.82%
- 10 лет*
- -36.41%
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDZ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -56.25% | -59.30% | 7.39% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 558.51% | -40.10% |
Correlation
The correlation between EDZ and MULL is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between EDZ and MULL has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EDZ и MULL
Секторы
EDZ
MULL
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EDZ
MULL
-
Промышленность
EDZ
MULL
-
Технологии
EDZ
MULL
Потребительский циклический сектор
EDZ
MULL
-
Коммунальные услуги
EDZ
MULL
-
Потребительский защитный сектор
EDZ
MULL
-
Здравоохранение
EDZ
MULL
-
Энергетика
EDZ
MULL
-
Сырьевые материалы
EDZ
MULL
-
Коммуникационные услуги
EDZ
MULL
-
Недвижимость
EDZ
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. MULL — Ранг доходности на риск
EDZ
MULL
Сравнение EDZ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -39.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.83 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 96.00 | -96.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 321.55 | -323.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 38.21 | -39.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 6.53 | -7.13 |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и MULL
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -72.29% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.74% | -53.09% | -22.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -15.62% | -84.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -20.61% | -77.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.50% | 15.82% | +28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 25.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.57% | 57.59% | -32.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.95% | 107.25% | -55.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.51% | 133.41% | -73.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.00% | 136.72% | -79.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 136.72% | -75.75% |
Сравнение комиссий EDZ и MULL
EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и MULL
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 10.10% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and MULL have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (57.59%) compared to EDZ (25.57%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -74.18% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -74.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор