PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с MULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, EDZ returned -76.12% vs 6074.28% for MULL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и MULL

2026 (YTD)20252024
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%7.39%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		936.86%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between EDZ and MULL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.55

The correlation between EDZ and MULL has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и MULL

Секторы
EDZ
MULL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%

-

Технологии

14.6%
66.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
MULL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
MULL

-

Технологии

EDZ
14.6%
MULL
66.7%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
MULL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
MULL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
MULL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
MULL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
MULL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
MULL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

EDZ vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
46.71

-47.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
7.02

-9.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.89

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

116.34

-117.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

390.40

-392.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

46.71

-47.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

7.45

-8.06

Просадки

Сравнение просадок EDZ и MULL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.29%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-53.09%

-22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-20.62%

-77.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

15.79%

+30.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 25.64%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

55.41%

-29.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

105.59%

-53.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

132.38%

-73.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

136.22%

-79.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

136.22%

-75.25%

Сравнение комиссий EDZ и MULL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и MULL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and MULL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to EDZ (25.64%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -76.12% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -76.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор