Сравнение EDZ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
EDZ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EDZ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -59.30% | 7.39% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и MULL
EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
EDZ vs. MULL — Ранг доходности на риск
EDZ
MULL
Сравнение EDZ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 5.72 | -6.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 3.60 | -5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.48 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 13.35 | -14.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 37.78 | -38.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 5.72 | -6.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.62 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и MULL составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и MULL
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MULL в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и MULL
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -72.29% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -53.09% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -48.41% | -51.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -21.94% | -75.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 18.76% | +41.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 31.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 47.04% | -15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | 98.50% | -54.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 129.87% | -69.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 129.40% | -73.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 129.40% | -68.94% |