PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -36.41%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -36.41% против 10.22% соответственно.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between EDZ and IEMG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.99

The correlation between EDZ and IEMG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и IEMG

Секторы
EDZ
IEMG

Финансовые услуги

26.2%
18.4%

Промышленность

19.7%
9.0%

Технологии

14.6%
35.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Коммунальные услуги

7.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.3%

Здравоохранение

5.9%
3.7%

Энергетика

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

3.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.4%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
IEMG
18.4%

Промышленность

EDZ
19.7%
IEMG
9.0%

Технологии

EDZ
14.6%
IEMG
35.0%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
IEMG
9.5%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
IEMG
2.2%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
IEMG
3.3%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
IEMG
3.7%

Энергетика

EDZ
3.9%
IEMG
3.8%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
IEMG
6.4%

Недвижимость

EDZ
1.4%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EDZ vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.55

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
3.34

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.47

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.74

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

14.39

-16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.55

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.40

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.51

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.35

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EDZ и IEMG

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-38.71%

-61.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-13.21%

-62.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-17.21%

-72.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-35.83%

-56.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-38.71%

-60.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.30%

-97.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-12.97%

-84.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

3.43%

+41.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и IEMG

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

8.24%

+17.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

16.97%

+34.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

19.47%

+40.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

18.38%

+38.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

20.03%

+40.94%

Сравнение комиссий EDZ и IEMG

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и IEMG

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and IEMG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.57%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.22% vs -36.41% for EDZ. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.22% return vs -36.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 2.20% for IEMG.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор