Сравнение EDZ с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
EDZ и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDZ имеют среднегодовую доходность -32.61%, а акции GUSH немного отстают с -32.91%.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и GUSH
EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
EDZ vs. GUSH — Ранг доходности на риск
EDZ
GUSH
Сравнение EDZ c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.79 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 1.35 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.19 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.26 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.14 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.79 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.26 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | -0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.43 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и GUSH составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и GUSH
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и GUSH
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -43.67% | -35.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -73.64% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -99.94% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.77% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -92.81% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 17.57% | +42.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и GUSH
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 16.69% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 39.24% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 67.59% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 68.73% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 94.30% | -33.85% |