PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с ESGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -24.82%/yr vs 6.59%/yr for ESGE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 25.45%.

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between EDZ and ESGE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

-0.96

The correlation between EDZ and ESGE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и ESGE

Секторы
EDZ
ESGE

Финансовые услуги

26.2%
20.9%

Промышленность

19.7%
4.7%

Технологии

14.6%
43.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.3%

Коммунальные услуги

7.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.1%

Здравоохранение

5.9%
2.4%

Энергетика

3.9%
2.2%

Сырьевые материалы

3.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.2%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
ESGE
20.9%

Промышленность

EDZ
19.7%
ESGE
4.7%

Технологии

EDZ
14.6%
ESGE
43.4%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
ESGE
8.3%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
ESGE
1.5%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
ESGE
2.1%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
ESGE
2.4%

Энергетика

EDZ
3.9%
ESGE
2.2%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
ESGE
4.1%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
ESGE
7.2%

Недвижимость

EDZ
1.4%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

EDZ vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.56

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
3.35

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.70

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

14.39

-16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.56

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.35

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.49

-1.09

Просадки

Сравнение просадок EDZ и ESGE

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-41.07%

-58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-13.90%

-61.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-16.71%

-72.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

-39.23%

-53.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.33%

-97.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-14.46%

-83.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

3.56%

+40.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и ESGE

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

8.54%

+17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.95%

17.50%

+34.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

20.14%

+39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

19.11%

+37.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

19.94%

+41.03%

Сравнение комиссий EDZ и ESGE

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и ESGE

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности ESGE в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and ESGE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.57%) compared to ESGE (8.54%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.59% vs -24.82% for EDZ. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.59% return vs -24.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 1.99% for ESGE.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор