PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с ESGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -24.56%/yr vs 5.92%/yr for ESGE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 17.28%.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

ESGE

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
10.52%
С начала года
17.28%
1 год
32.30%
3 года*
19.05%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		17.28%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between EDZ and ESGE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

-0.96

The correlation between EDZ and ESGE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и ESGE

Секторы
EDZ
ESGE

Финансовые услуги

26.2%
22.0%

Промышленность

19.7%
5.7%

Технологии

14.6%
43.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.5%

Коммунальные услуги

7.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.1%

Здравоохранение

5.9%
2.2%

Энергетика

3.9%
1.9%

Сырьевые материалы

3.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.4%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
ESGE
22.0%

Промышленность

EDZ
19.7%
ESGE
5.7%

Технологии

EDZ
14.6%
ESGE
43.9%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
ESGE
7.5%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
ESGE
1.3%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
ESGE
2.1%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
ESGE
2.2%

Энергетика

EDZ
3.9%
ESGE
1.9%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
ESGE
5.0%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
ESGE
7.4%

Недвижимость

EDZ
1.4%
ESGE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

EDZ vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.37

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.86

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.33

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

7.95

-9.38

EDZ vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и ESGE

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-41.07%

-58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-13.90%

-61.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-16.71%

-73.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-37.07%

-55.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-9.47%

-90.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-14.35%

-83.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

4.07%

+41.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и ESGE

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

10.01%

+18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

21.63%

+42.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

23.71%

+46.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

19.91%

+39.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

20.26%

+41.38%

Сравнение комиссий EDZ и ESGE

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и ESGE

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности ESGE в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.21%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and ESGE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to ESGE (10.01%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 5.92% vs -24.56% for EDZ. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 10.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 5.92% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 2.21% for ESGE.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор