Сравнение EDZ с ESGE
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDZ returned -34.37%/yr vs 9.14%/yr for ESGE. Their -0.96 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и ESGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям ESGE по среднегодовой доходности: -34.37% против 9.14% соответственно.
EDZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- -43.87%
- С начала года
- -54.99%
- 1 год
- -68.84%
- 3 года*
- -45.81%
- 5 лет*
- -27.09%
- 10 лет*
- -34.37%
- Всё время*
- -40.73%
ESGE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.14%
- Всё время*
- 9.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.02M | $3.82M | $4.34M | |
| $57.37M | $40.68M | $55.01M |
Сравнение доходности по годам EDZ и ESGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -54.99% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 20.33% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.60% | 20.37% | -15.24% | 38.86% |
Correlation
The correlation between EDZ and ESGE is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г. | -0.96 |
The correlation between EDZ and ESGE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EDZ и ESGE
Секторы
EDZ
ESGE
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
EDZ
ESGE
Промышленность
EDZ
ESGE
Технологии
EDZ
ESGE
Потребительский циклический сектор
EDZ
ESGE
Коммунальные услуги
EDZ
ESGE
Потребительский защитный сектор
EDZ
ESGE
Здравоохранение
EDZ
ESGE
Энергетика
EDZ
ESGE
Сырьевые материалы
EDZ
ESGE
Коммуникационные услуги
EDZ
ESGE
Недвижимость
EDZ
ESGE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. ESGE — Ранг доходности на риск
EDZ
ESGE
Сравнение EDZ c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | ESGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.60 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.75 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и ESGE
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и ESGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -41.07% | -58.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.49% | -13.90% | -59.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | -16.71% | -73.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -37.07% | -55.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | -41.07% | -57.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.11% | -92.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.74% | -14.33% | -83.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 4.65% | +41.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и ESGE
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 26.18% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.18% | 8.40% | +17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 22.35% | +44.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.23% | 24.52% | +48.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 20.01% | +39.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 20.36% | +41.59% |
Сравнение комиссий EDZ и ESGE
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и ESGE
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности ESGE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.43% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.15% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and ESGE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (26.18%) compared to ESGE (8.40%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs ESGE's -41.07%.
On 10-year performance, ESGE leads with 9.14% vs -34.37% for EDZ. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ESGE has performed better with a 9.14% return vs -34.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 2.15% for ESGE.
EDZ is categorized as Leveraged Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while ESGE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.25% for ESGE.
ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и ESGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор