Сравнение EDZ с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EDZ и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции EDZ уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -32.46% против 8.22% соответственно.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и DIG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
EDZ vs. DIG — Ранг доходности на риск
EDZ
DIG
Сравнение EDZ c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 1.26 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 1.68 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.85 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.79 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.26 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.14 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.01 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и DIG составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и DIG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и DIG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.04% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -35.40% | -43.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | -46.02% | -41.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -92.53% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -45.64% | -54.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -64.48% | -33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 17.30% | +43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и DIG
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 9.86% | +21.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | 27.64% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 49.37% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 51.66% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 57.59% | +2.87% |