PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с DFAE

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. EDZ is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -27.88%/yr vs 9.97%/yr for DFAE. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -61.63%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 28.32%.

EDZ

1 день
-9.48%
1 месяц
-24.25%
С начала года
-61.63%
6 месяцев
-63.60%
1 год
-77.17%
3 года*
-48.23%
5 лет*
-27.88%
10 лет*
-37.38%

DFAE

1 день
2.88%
1 месяц
6.95%
С начала года
28.32%
6 месяцев
30.49%
1 год
52.54%
3 года*
22.82%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-61.63%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-14.81%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		28.32%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%5.93%

Correlation

The correlation between EDZ and DFAE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.98

The correlation between EDZ and DFAE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и DFAE

Секторы
EDZ
DFAE

Финансовые услуги

26.2%
15.8%

Промышленность

19.7%
9.1%

Технологии

14.6%
41.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.1%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.9%

Здравоохранение

5.9%
3.1%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.4%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
DFAE
15.8%

Промышленность

EDZ
19.7%
DFAE
9.1%

Технологии

EDZ
14.6%
DFAE
41.6%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
DFAE
8.1%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
DFAE
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
DFAE
2.9%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
DFAE
3.1%

Энергетика

EDZ
3.9%
DFAE
3.5%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
DFAE
7.0%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
DFAE
5.4%

Недвижимость

EDZ
1.4%
DFAE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

EDZ vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.47

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
3.15

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.46

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.04

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

14.97

-16.63

EDZ vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и DFAE

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.21%

-67.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.17%

-12.80%

-64.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.30%

-18.12%

-72.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.78%

-31.73%

-61.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.72%

-10.26%

-87.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.45%

3.45%

+43.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и DFAE

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 33.07% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.07%

10.58%

+22.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.05%

18.91%

+40.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.77%

20.95%

+44.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.42%

18.26%

+40.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.57%

18.20%

+43.37%

Сравнение комиссий EDZ и DFAE

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и DFAE

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности DFAE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.71%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		11.51%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and DFAE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (33.07%) compared to DFAE (10.58%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 9.97% vs -27.88% for EDZ. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 9.97% return vs -27.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 1.71% for DFAE.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Direxion and Dimensional. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор