PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с DFAE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%), while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. EDZ is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -24.56%/yr vs 8.14%/yr for DFAE. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.29%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 17.20%.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

DFAE

1 день
-1.84%
1 месяц
-6.29%
6 месяцев
10.90%
С начала года
17.20%
1 год
31.49%
3 года*
18.64%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-14.81%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		17.20%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%5.93%

Correlation

The correlation between EDZ and DFAE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.98

The correlation between EDZ and DFAE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и DFAE

Секторы
EDZ
DFAE

Финансовые услуги

26.2%
15.8%

Промышленность

19.7%
9.1%

Технологии

14.6%
41.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.1%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.9%

Здравоохранение

5.9%
3.1%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.4%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
DFAE
15.8%

Промышленность

EDZ
19.7%
DFAE
9.1%

Технологии

EDZ
14.6%
DFAE
41.6%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
DFAE
8.1%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
DFAE
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
DFAE
2.9%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
DFAE
3.1%

Энергетика

EDZ
3.9%
DFAE
3.5%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
DFAE
7.0%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
DFAE
5.4%

Недвижимость

EDZ
1.4%
DFAE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

EDZ vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.41

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.90

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.47

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

8.27

-9.71

EDZ vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и DFAE

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.21%

-67.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-12.80%

-62.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-18.12%

-72.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-29.70%

-63.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-9.15%

-90.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-10.21%

-87.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

3.82%

+41.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и DFAE

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

9.18%

+19.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

20.54%

+43.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

22.41%

+48.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

18.60%

+40.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

18.44%

+43.20%

Сравнение комиссий EDZ и DFAE

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и DFAE

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DFAE в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.85%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and DFAE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to DFAE (9.18%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.14% vs -24.56% for EDZ. On fees, DFAE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.14% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.85% for DFAE.

EDZ is categorized as Leveraged Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Direxion and Dimensional. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.29% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор