Сравнение EDV с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
EDV и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -9.28% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и XHLF
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDV vs. XHLF — Ранг доходности на риск
EDV
XHLF
Сравнение EDV c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 12.09 | -12.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 39.75 | -40.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 9.67 | -8.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 99.61 | -99.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 605.40 | -606.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 12.09 | -12.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 10.74 | -10.61 |
Корреляция
Корреляция между EDV и XHLF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и XHLF
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и XHLF
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -0.11% | -59.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -0.04% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | 0.00% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | 0.00% | -23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 0.01% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и XHLF
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 0.09% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 0.21% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 0.33% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 0.42% | +21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 0.42% | +19.42% |