Сравнение EDV с TBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF).
EDV и TBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и TBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -2.99% против 2.36% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и TBF
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TBF в 0.94%.
Доходность на риск
EDV vs. TBF — Ранг доходности на риск
EDV
TBF
Сравнение EDV c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | TBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.62 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.00 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.72 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.45 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.62 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.16 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.22 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EDV и TBF составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TBF
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TBF в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TBF
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -70.40% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.11% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -17.79% | -37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -38.39% | -21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -44.16% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -47.47% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 4.04% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TBF
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.61% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 6.47% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 11.04% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 15.74% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 14.54% | +5.30% |