PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с TBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с TBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -3.21%/yr vs 2.68%/yr for TBF. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EDV charges 0.05%/yr vs 0.94%/yr for TBF.

Доходность

Сравнение доходности EDV и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -3.21% против 2.68% соответственно.

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%

TBF

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.96%
1 год
1.98%
3 года*
7.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и TBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.13%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%

Correlation

The correlation between EDV and TBF is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2009 г.

-0.98

The correlation between EDV and TBF has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

ProShares Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с BND

Доходность на риск

EDV vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVTBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.21

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.36

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.28

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.61

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBF равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.64

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.21

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EDV и TBF

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-70.40%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-7.23%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-17.79%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-17.79%

-37.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-38.39%

-21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.31%

-43.53%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-47.43%

+23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.27%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и TBF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.77%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

6.43%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

9.63%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

15.71%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

14.51%

+5.30%

Сравнение комиссий EDV и TBF

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBF в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и TBF

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TBF в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.85%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDV and TBF have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (3.99%) compared to TBF (2.77%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs TBF's -70.40%.

On 10-year performance, TBF leads with 2.68% vs -3.21% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBF has performed better with a 2.68% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.94% for TBF.

EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.85% for TBF.

EDV is categorized as Government Bonds, while TBF is Inverse Bonds. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.94% for TBF.

TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и TBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор