PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с SPHQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -3.49%/yr vs 15.27%/yr for SPHQ. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. EDV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности EDV и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: -3.49% против 15.27% соответственно.

EDV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.28%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.37%
3 года*
-4.76%
5 лет*
-10.27%
10 лет*
-3.49%

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		0.01%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between EDV and SPHQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

-0.23

The correlation between EDV and SPHQ shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

EDV vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDVSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.85

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.67

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.75

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

11.76

-11.45

EDV vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDV и SPHQ

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-57.83%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.90%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-16.57%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-25.04%

-29.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-31.60%

-28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.12%

0.00%

-54.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-10.69%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.09%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и SPHQ

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 4.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.92%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.83%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

13.18%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

16.53%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.90%

+1.92%

Сравнение комиссий EDV и SPHQ

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и SPHQ

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.95%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

EDV and SPHQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to EDV (4.21%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs -3.49% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

EDV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.03% for SPHQ.

EDV is categorized as Government Bonds, while SPHQ is S&P 500. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор