Сравнение EDV с IEI
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index while IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -3.49%/yr vs 1.24%/yr for IEI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IEI.
Доходность
Сравнение доходности EDV и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -3.49% против 1.24% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- -3.49%
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам EDV и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.01% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Correlation
The correlation between EDV and IEI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between EDV and IEI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. IEI — Ранг доходности на риск
EDV
IEI
Сравнение EDV c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.19 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 3.35 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и IEI
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -14.60% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -2.50% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -3.66% | -23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -13.88% | -41.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -14.60% | -45.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.12% | -1.74% | -52.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -2.67% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 0.89% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и IEI
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 0.98% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 2.18% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 3.00% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 4.78% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 3.93% | +15.89% |
Сравнение комиссий EDV и IEI
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и IEI
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности IEI в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.95% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and IEI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (4.21%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs IEI's -14.60%.
On 10-year performance, IEI leads with 1.24% vs -3.49% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.24% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.
EDV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.64% for IEI.
EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.15% for IEI.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор