Сравнение EDV с GGOV
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDV charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности EDV и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
EDV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- -5.25%
- 5 лет*
- -10.02%
- 10 лет*
- -3.32%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.72% | 0.76% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between EDV and GGOV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. GGOV — Ранг доходности на риск
EDV
GGOV
Сравнение EDV c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.11 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EDV и GGOV
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -4.69% | -55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -1.50% | -52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -1.59% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 5.38% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 5.38% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 5.38% | +14.43% |
Сравнение комиссий EDV и GGOV
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и GGOV
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.99% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and GGOV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
EDV has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for GGOV.
EDV is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для EDV и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор